Statistika Matematika II   »   Estimasi Titik   ›   Metode Maksimum Likelihood (MLE): Distribusi Lognormal

Estimasi Titik

Metode Maksimum Likelihood (MLE): Distribusi Lognormal

Pada artikel ini kita akan gunakan metode estimasi maksimum likelihood untuk memperoleh estimator atau penduga bagi parameter distribusi lognormal.

---

Salah satu metode estimasi yang cukup populer dan sering diaplikasikan dalam berbagai penelitian yaitu metode maksimum likelihood. Gagasan dari metode ini yaitu mencari estimator atau penduga bagi parameter populasi yang dapat memaksimalkan fungsi likelihood.

Pada artikel ini kita akan menggunakan metode estimasi maksimum likelihood atau biasa disingkat metode mle (maximum likelihood estimation) untuk memperoleh estimator atau penduga bagi parameter suatu populasi yang berdistribusi lognormal.

Misalkan \(X_1,…,X_n\) adalah sampel acak (random samples) dari populasi yang berdistribusi lognormal dengan parameter rata-rata \(μ\) dan varians \(σ^2\). Dengan menggunakan metode maksimum likelihood atau metode mle, tentukan estimator atau penduga titik bagi parameter \(μ\) dan \(σ^2\).

Pembahasan:

Kita tahu bahwa fungsi kepadatan peluang (probability density function, pdf) dari distribusi lognormal dengan parameter \(μ\) dan \(σ^2\), yaitu:

Untuk mencari estimator bagi parameter distribusi lognormal menggunakan metode mle, kita perlu tentukan dulu fungsi likelihoodnya, yakni:

Setelah itu, kita cari \(\ln \ L(\mu, \sigma)\) yakni:

Selanjutnya yaitu memaksimumkan fungsi \(\ln \ L(\mu, \sigma)\) yang diperoleh di atas dengan cara mencari turunan pertama dari fungsi tersebut masing-masing terhadap \(\mu\) dan \(\sigma\) dan menyamakan hasil turunan yang diperoleh dengan nol. Kemudian kita selesaikan persamaan untuk mendapatkan estimator yang diinginkan.

Dari hasil penghitungan diperoleh turunan pertama terhadap \(\mu\) dan dengan menyamakan hasil turunan dengan nol, maka kita dapatkan:

Begitu pula, dengan menyamakan hasil turunan pertama terhadap \(\sigma\) dengan nol dan menyelesaikan persamaan tersebut diperoleh estimator atau penduga bagi parameter \(σ^2\), yakni:

Jadi, berdasarkan metode maksimum likelihood, estimator atau penduga bagi paramater \(μ\) dan \(σ^2\) dari suatu distribusi normal, yaitu:

Metode estimasi parameter lainnya dikenal dengan metode momen (method of moments estimation). Dengan menggunakan metode momen, kita peroleh estimator bagi parameter distribusi lognormal, yakni:

Perhatikan bahwa dalam hal ini metode estimasi momen dan metode estimasi maksimum likelihood memberikan hasil estimator titik yang berbeda.

Cukup sekian penjelasan mengenai penggunaan metode MLE untuk mengestimasi parameter distribusi lognormal yang tidak diketahui. Semoga bermanfaat.