Analisis Time Series   »   Uji Stasioneritas   ›  Uji Stasioneritas Data Time Series

Uji Stasioneritas

Uji Stasioneritas Data Time Series

Stasioneritas merupakan konsep penting dalam analisis time series. Stasioneritas data time series dapat diketahui dari grafik, correlogram, atau melalui uji unit root (ADF Test & Phillips-Perron Test).

Stasioneritas merupakan konsep penting dalam analisis time series. Seperti telah dibahas sebelumnya, data time series dikatakan stasioner apabila nilai rata-rata dan variansnya tidak mengalami perubahan yang secara sistematik sepanjang waktu atau dengan kata lain, rata-rata dan variansnya konstan.

Apabila data tidak stasioner, maka sebelum mencari model terbaik, data yang ada perlu distasionerkan terlebih dahulu. Apabila data yang digunakan dalam model ada yang tidak stasioner, maka ada kemungkinan terjadinya spurious regression. Spurious regression adalah regresi yang memiliki \(R^2\) yang tinggi, tetapi tidak mempunyai hubungan yang berarti.

Secara umum, uji untuk mengetahui kestasioneran data time series dapat dikategorikan menjadi tiga, yakni melalui grafik, korelogram, dan uji unit root (ADF Test & Phillips-Perron Test). Kita akan membahas secara singkat di sini, sedangkan pembahasan detailnya diberikan pada artikel terpisah.

Uji Stasioneritas Menggunakan Grafik

Uji stasioneritas data time series menggunakan grafik dapat dilakukan dengan membuat plot antara data observasi dengan variabel waktu (t). Jika dari plot tersebut, terlihat rata-rata dan variansnya konstan, maka data time series dikatakan stasioner. Sebaliknya, jika grafik tidak menunjukkan rata-rata dan varians konstan, maka data time series dikatakan tidak stasioner.

Klik link berikut untuk membaca lebih lanjut: Uji Stasioneritas Menggunakan Grafik

Uji Stasioneritas Menggunakan Korelogram (Correlogram)

Pada dasarnya, korelogram merupakan metode pengujian stasioneritas data time series berdasarkan fungsi autokorelasi (ACF) yang diperoleh dengan memplotkan antara \(\rho_k \) dan \(k\) (lag).

Untuk data yang stasioner, korelogram menurun dengan cepat seiring dengan meningkatnya \(k\). Sedangkan untuk data yang tidak stasioner, korelogram cenderung tidak menuju nol (turun lambat).

Klik link berikut untuk membaca lebih lanjut: Uji Stasioneritas Menggunakan Korelogram

Uji Stasioneritas Menggunakan Uji Unit Root

Uji unit root (uji akar unit) merupakan uji untuk mengetahui stasioneritas data time series yang sering digunakan. Uji ini dikembangkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller sehingga dikenal dengan sebutan Augmented Dickey-Fuller Test (ADF Test). Uji unit root lain yang juga sering digunakan yaitu Uji Phillips-Perron.

Cukup sekian ulasan singkat mengenai uji stasioneritas data time series dalam artikel ini. Terima kasih telah membaca artikel ini sampai selesai. Jika Anda merasa artikel ini bermanfaat, boleh dibantu share ke teman-temannya, supaya mereka juga bisa belajar dari artikel ini.

Sumber:

Box, George E.P., et al. (2016). Time Series Analysis - Forecasting & Control, 5th ed. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.