Ekonometrika   »   Pemilihan Model Terbaik   ›  Uji Hausman

Uji Hausman

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara fixed effect model dengan random effect model. Hipotesis nol uji ini menyatakan tidak terdapat korelasi antara error individu dengan variabel bebas atau random effect model lebih baik dibandingkan fixed effect model.

Uji Hausman merupakan sebuah uji yang dipakai untuk menentukan model terbaik antara model FEM dan REM berdasarkan model random effect yaitu:

Hipotesis yang digunakan yaitu jika error dengan variabel bebas tidak berkorelasi maka model random effect lebih baik dibandingkan model fixed effect. Sebaliknya, jika error individu berkorelasi dengan variabel bebas maka model fixed effect lebih baik dibandingkan model random effect. Adapun penulisan hipotesisnya dapat dinotasikan sebagai berikut:

\(H_0: Cov (μ_{it}, X_{it})=0\) (tidak terdapat korelasi antara error individu dengan variabel bebas atau model random effect lebih baik dibandingkan model fixed effect)

\(H_1: Cov(μ_{it}, X_{it})≠0\) (terdapat korelasi antara error individu dengan variabel bebas atau model fixed effect lebih baik dibandingkan model random effect)

Nilai statistik Uji Hausman diperoleh berdasarkan kriteria Wald yaitu sebagai berikut:

Keterangan:

Hasil penghitungan statistk Uji Hausman akan mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas (K-1). Hipotesis nol akan ditolak jika nilai statistik Uji Hausman (W) lebih besar daripada nilai \(χ_{(α,K-1})\) sehingga dapat disimpulkan bahwa model fixed effect lebih baik dibandingkan model random effect.